Кодирование Японских свечей

Башни очень похожи на пологую вершину и основание“сковорода”. Основное различие в том, что в башнях до и после разворота рынкапоявляются длинные свечи, а пологая вершина и основание “сковорода” имеют окна.Кроме того, свечи, образующие башни, длиннее, чем в пологой вершине исковороде. И та, и другая модели – важнейшие модели разворота.

Доджи надгробие (gravestone doji)

1. При этомнеобязательно, чтобы они подтверждались другими сигналами свечей.
2. Вторая позиция (два бинарных разряда) кодирует размер тела.
3. Это разворотная свечная модель, которая находится в нисходящем тренде и состоит из двух свечей.
4. В модели “в основании” белая свечазакрывается чуть выше цены закрытия предыдущего дня.
5. Аналогом западной модели”перевернутая Голова – Плечи” является перевернутая модель”три Будды”.

Но эту неопределенностьлегко устранить каким-либо дополнительным правилом. Например, можно считатьdoji белым, если его верхняя тень больше нижней, можно брать цвет тела dojiпротивоположным цвету предшествующей свечи и т.д. Ближайший западный аналог –V-образная модель разворота.

Однако, если после медвежьейзвезды доджи появляется белая свеча с разрывов вверх, доджи звезда перестаетбыть медвежьим сигналом. Если на графике образуютсяэти модели, и цены затем опускаются ниже минимума белой свечи – надо продавать.Модель “толчок” является медвежьей на понижающемся рынке. Модель “толчок” также будетбычьей, если она повторяется два раза на протяжении нескольких дней. Появление свечи с маленькимтелом и длинной нижней тенью при нисходящей тенденции – сигнал того, что ее господствона рынке подходит к концу.

Надгробие доджи (gravestone doji)

Для того, чтобы молот иповешенный были истинными необходимо также наличие предыдущей тенденции(нисходящей или восходящей соответственно). Кроме того, повешенный формируетсявблизи максимума предыдущей свечи, а молот вблизи минимума предыдущей свечи. Практическая реализация предложенной идеи требует введения некоторых правил, которые позволяли бы решать, какие размеры элементов свечи являются малыми, какие средними и большими. Обозначим как обычно, элементы свечи через open, high, low, close и запишем следующее правило (рис. 6). Можно убедиться в применимости метода, сравнив получаемые коды с хорошо известными правилами интерпретации различных свечей (рис. 3, forex рис. 4). Посмотрим, как работает этот код в некоторых простых примерах.

Затем появляется одна или несколько длинных белых свечей. Если последующая ценазакрытия выше оказывается выше медвежьего захвата за пояс, то высокавероятность возобновления восходящей тенденции. Если последующая цена закрытияоказывается ниже бычьего белого захвата за пояс, то давление продавцов сноваусиливается. Модель “харами”(“беременная” в переводе с японского) – это свеча с маленьким телом,которое находится в пределах сравнительно длинного тела предшествующей свечи.Длинная свеча – это “мать”, короткая – “плод”, или”ребенок”. Звезды доджи – предвестники разворота.Подтверждение – на третьей свече.

Утренняя звезда (morning star)

Тонкие линии над телом и под нимназываются соответственно верхней и нижней тенью (upper shadow иlower shadow). Если у свечи отсутствует верхняя тень, говорят, что у нее срезанавершина (shaven head). Если у свечи отсутствует нижняя тень, говорят, что унее срезано основание (shaven bottom). Японцы считают, что самыесущественные движения цены отражает тело свечи. Тени же обычно рассматриваютсякак несущественные колебания цены. Вершина “башня” возникает при восходящей тенденции, когда появляетсядлинная белая свеча (или серия белых свеч).

1. Существует модель,напоминающая двух взлетевших ворон, но носящая бычий характер.
2. Для бычьего харами все с точностью до наоборот.
3. Это десятичное число и есть код данной свечи (Candle Code).
4. И та, и другая модели – важнейшие модели разворота.

Более того, цена закрытия опускается до дневногоминимума (или подходит близко к нему) и закрывает значительную часть тела белойсвечи. Медведи получили ориентир для стоп-лосса (максимумвторой (черной) свечи из модели). Можно предложить несколько путей использования такой схемы кодирования для целей технического анализа и построения компьютерных торговых систем. Но наиболее естественной является попытка построения новых технических индикаторов. Действительно, сам по себе график Candle Code не выглядит привлекательным как инструмент анализа.

Длинноногий доджи играютособенно важную роль, если он появляется на вершине. Японцы говорят освечах с очень длинными тенями, что они “сбились с пути”. Возможны различныепути использования схемы кодирования для целей технического анализа ипостроения компьютерных торговых систем. Наиболее естественным являетсяпостроения на основе CandleCode новых технических индикаторов, например, dragonfly doji candlestick pattern засчет его усреднения. Действительно, если несколько подряд идущих свечей имеютбычьи коды, их скользящее среднее покажет тенденцию к росту, а если затемпопадутся разворотные или медвежьи свечи, то усредненный график покажетразворот вниз.

Посмотрим, как работает этот код в некоторых простыхпримерах. На рисунке 2 для иллюстрации приведены несколько свечей  и указанысоотношения их геометрических размеров. Тела маленьких свечей необязательно должны быть контрастными цвету тенденции. Если объем в дни появлениябелых (черных) свечей в бычьей (медвежьей) модели “три метода” вышеобъема торговли в дни появления маленьких свечей, то значимость моделивозрастает.

А поскольку выбор порога основан на статистике рынка, то дажекод отдельной свечи содержит много информации обо всем рынке. Благодаря этимособенностям, индикаторы, построенные на основе CandleCode,способны показывать сформировавшиеся на рынке тенденции и давать своевременныесигналы разворота тенденций. Если вторая и третья свеча(или только третья свеча) демонстрируют признаки ослабления, то образуетсямодель “отбитое наступление” (advanced block pattern). Онаговорит о том, что рост цен встречает сопротивление, поэтому быкам следуетзащитить свои позиции. Эта модель должна особенно настораживать если онапоявляется после длительной восходящей тенденции. Признаками ослабления рынкатакже могут быть постепенно уменьшающиеся тела белых свечей или сравнительнодлинные верхние тени последних двух свечей.

Далее представлен каталог моделей и комбинаций японских свечей, отсортированных по вероятности разворота рынка. Как вы помните, для форекса и рынка акций отображение свечей немножко отличается и на графике это показано отдельно. В то же время в условияхснижающихся цен удивительная способность доджи сигнализировать о разворотеутрачивается.

Если вторая свеча имеетдлинное белое тело и регистрирует новый максимум, а за ней идет маленькая белаясвеча, то образуется модель “торможение” (stalled pattern),или ее еще называют “замедление” (deliberation pattern). Онасигнализирует о том, что натиск быков ослабевает, по крайней мере на некотороевремя. Маленькая белая свеча свидетельствует об упадке сил быков. Припоявлении модели “торможение” следует закрывать длинные позиции иреализовывать прибыль. Модель “тринаступающих белых солдата” (three advancing white soldiers)представляет группу из трех белых свечей с последовательно повышающимися ценамизакрытия. Если три белых солдата появляются в области низких цен после периодастабилизации, – то это признак потенциальной силы рынка.